大规模连续时间代数 Riccati 方程与 LQR 问题求解器的数值比较
数值分析
2020-04-13 v2 数值分析
摘要
本文讨论求解大规模连续时间代数 Riccati 方程的数值方法。这些方法近年来是密集研究的焦点，在各种竞争算法的理论理解和高效实现方面均取得了显著进展。本稿有几个目标：首先，将不同求解大规模 Riccati 方程的方法汇总于一处进行概述，并指出各自的最新进展。其次，分析和比较这些算法的主要计算要素，以发现其优势与潜在瓶颈。最后，在一组相关基准算例上比较所有方法的有效实现，给出其相对性能的指示。
引用
@article{arxiv.1811.00850,
title = {A numerical comparison of solvers for large-scale, continuous-time algebraic Riccati equations and LQR problems},
author = {Peter Benner and Zvonimir Bujanović and Patrick Kürschner and Jens Saak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.00850},
year = {2020}
}