利用偏 Malliavin 微积分证明 Picard 滤波器收敛性的新方法
概率论
2014-05-26 v3
摘要
非线性滤波问题的离散时间近似与随机微分方程的强近似和弱近似均有关联。本文提出了一种新的证明方法，用于分析 Jean Picard (1984) 所研究的近似非线性滤波器的收敛性，并给出了比原结果更一般的结论。在证明过程中，我们发展了 Wiener 空间上 Hilbert 空间值泛函的分析理论。
引用
@article{arxiv.1311.6090,
title = {A new proof for the convergence of Picard's filter using partial Malliavin calculus},
author = {Hideyuki Tanaka},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.6090},
year = {2014}
}
备注
15 pages