异方差鲁棒统计量大小可控性的必要充分条件
统计理论
2026-04-17 v3 计量经济学
统计方法学
统计理论
摘要
我们重访P"otscher和Preinerstorfer (2025)中关于回归模型中异方差鲁棒统计量大小可控性结果。对于测试单个限制（例如，对单个系数进行零限制）的特殊但重要情况，我们提供了大小可控性的必要充分条件，而P"otscher和Preinerstorfer (2025)中的条件在一般情况下仅为充分条件（即使在测试单个限制的情况下也是如此）。
引用
@article{arxiv.2412.17470,
title = {A Necessary and Sufficient Condition for Size Controllability of Heteroskedasticity Robust Test Statistics},
author = {Benedikt M. Pötscher and David Preinerstorfer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.17470},
year = {2026}
}