基于拉普拉斯变换的半正定矩阵分布相等性检验
统计方法学
2024-06-18 v1
摘要
在本文中,我们提出了一种新的检验方法,用于判定矩阵分布的相等性。我们的方法基于经验拉普拉斯变换相对于非中心Wishart测度的积分平方差。我们进行了广泛的功效研究,以评估检验的性能并确定参数的最优选择。此外,我们通过金融和非寿险数据展示了该检验的适用性,说明了其在实践场景中的有效性。
引用
@article{arxiv.2406.10733,
title = {A Laplace transform-based test for the equality of positive semidefinite matrix distributions},
author = {Žikica Lukić},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.10733},
year = {2024}
}
备注
Accepted for publication in Filomat. 16 pages, 2 figures