一种面向一般多元平稳过程的频域自助法

对于多元时间序列的许多相关统计量，尚不存在有效的频域自助法步骤。这主要是由于除高斯时间序列等少数特殊情况外，此类统计量的分布几乎在每种情形下都依赖于底层过程的四阶矩结构。与单变量情形不同，即便是如多元过程的线性性或对所关注统计量进行标准化等额外的结构假设也无法解决该问题。本文关注累积周期图统计量及其函数，并提出一种针对多元时间序列的新频域自助法步骤——多元频域混合自助法 (MFHB)，以填补这一空白。针对一般的基于周期图的统计量类以及满足相当弱相依条件的平稳多元过程，建立了 MFHB 步骤的渐近有效性。开展了一项仿真研究，将 MFHB 的有限样本表现与移动块自助法进行比较。