TFT-bootstrap：在频域重采样时间序列以获取时域副本
统计理论
2012-11-21 v1 统计理论
摘要
提出了一种新的时间序列 bootstrap 方案，即时频切换 (TFT)-bootstrap。其基本思想是对观测时间序列的傅里叶系数进行 bootstrap 重采样，然后进行逆变换以获得时域中的 bootstrap 样本。相关的先前提议（如“替代数据”方法）仅重采样傅里叶系数的相位，因此有效性有限。相比之下，我们表明对相位和幅值进行适当的重采样，并结合傅里叶系数的平滑处理，可产生一种能够模拟大量时间序列过程正确二阶矩结构的 bootstrap 方案。作为主要结果，我们在多种流行的频域 bootstrap 方法下获得了 TFT-bootstrap 的泛函极限定理。TFT-bootstrap 的自然应用场景出现在变点分析和单位根检验中，这些领域的统计量通常基于部分和的泛函。最后，一项小型模拟研究探讨了 TFT-bootstrap 在小样本中的潜力，结果表明就尺寸和功效而言，对于所讨论的变点分析及单位根检验，其结果优于相应的渐近检验。
引用
@article{arxiv.1211.4732,
title = {TFT-bootstrap: Resampling time series in the frequency domain to obtain replicates in the time domain},
author = {Claudia Kirch and Dimitris N. Politis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1211.4732},
year = {2012}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/10-AOS868 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)