极端事件的傅里叶分析
统计理论
2014-03-13 v1 统计理论
摘要
极值图（extremogram）是一种为极端事件构建的渐近 correlogram，其源自正则变化的平稳序列。在本文中，我们定义了 correlogram 的频域类比：由稀有事件的适当指示函数序列生成的周期图。我们推导了周期图的基本性质，例如在傅里叶频率处的渐近独立性，并利用该性质表明周期图的加权版本是源自极值图的谱密度的一致估计量。
引用
@article{arxiv.1403.2899,
title = {A Fourier analysis of extreme events},
author = {Thomas Mikosch and Yuwei Zhao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.2899},
year = {2014}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/13-BEJ507 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)