通过极值图估计单变量与多变量时间序列的极值相依性

Davis和Mikosch [7]引入了极值图作为一种灵活的工具，用于测量平稳时间序列中各种类型的极值相依性。我们在那篇文章中展示了样本极值图的一些标准统计性质。一个主要困难在于为极值图构建可靠的置信带。在本文中，我们采用平稳自助法来克服这一问题。此外，我们引入了交叉极值图作为衡量两个或多个时间序列之间极值序列相依性的度量。我们还研究了极值事件返回时间的极值图。通过几个单变量和多变量金融时间序列的例子，说明了平稳自助法在极值图中的应用及其结果解释。