用于动态索赔次数建模的索赔分数
应用统计
2018-12-18 v1
摘要
我们基于 [7] 提出的无赔款优待（Bonus-Malus）方法开发了一种索赔分数。我们将这一新模型的拟合与预测能力与多种面板计数数据模型进行比较。特别地，我们更详细地研究了一种基于 Harvey-Fernandès（HF）方法的新型动态模型，该方法根据索赔发生日期赋予不同权重。我们表明 HF 模型存在严重缺陷，限制了其实际应用。相比之下，无赔款优待模型不具备这些缺陷，反而具有若干有趣性质：可解释性、计算优势以及实际使用的便捷性。我们认为该新模型的灵活性意味着它可用于许多其他精算场景。基于真实数据库，我们表明所提模型在与其他被测模型相比时取得了最佳拟合以及最佳的预测能力之一。
引用
@article{arxiv.1812.06157,
title = {A Claim Score for Dynamic Claim Counts Modeling},
author = {Jean-Philippe Boucher and Mathieu Pigeon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.06157},
year = {2018}
}