具有马尔可夫强度的零修饰计数时间序列
统计方法学
2021-07-06 v1
摘要
本文提出一种分析具有零膨胀或零紧缩的计数时间序列的方法。特别地，详细研究了由非负马尔可夫序列生成强度的零修饰泊松序列与零修饰负二项序列。该模型的参数通过估计方程法估计，将模型表达为广义状态空间形式可简化此过程。估计所需的潜在强度使用广义卡尔曼滤波器提取。所提模型及其估计方法的应用通过模拟与真实数据集加以说明。
引用
@article{arxiv.2107.01813,
title = {Zero-modified Count Time Series with Markovian Intensities},
author = {N. Balakrishna and Muhammed Anvar and Bovas Abraham},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.01813},
year = {2021}
}
备注
31 pages including Tables and Figures