什么是夏普比率，为何人人都会弄错它？
投资组合管理
2018-02-14 v1 风险管理
摘要
夏普比率是量化金融界使用最广泛的风险度量指标——令人惊讶的是，几乎人人都弄错了它。在本札记中，我们将做出一项看似徒劳的努力来纠正这一状况。
引用
@article{arxiv.1802.04413,
title = {What is the Sharpe Ratio, and how can everyone get it wrong?},
author = {Igor Rivin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1802.04413},
year = {2018}
}
备注
Four pages