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$F$ 分布与正态分布的变异比较

概率论 2023-05-24 v1

摘要

Xd1,d2X_{d_1,d_2} 为分子与分母自由度分别为 d1d_1d2d_2FF 随机变量。我们研究如下不等式:P{Xd1,d2E[Xd1,d2]Var(Xd1,d2)}P{WE[W]Var(W)}P\{|X_{d_1,d_2}-E[X_{d_1,d_2}]|\le \sqrt{{\rm Var}(X_{d_1,d_2})}\}\ge P\{|W-E[W]|\le \sqrt{{\rm Var}(W)}\},其中 WW 为标准正态随机变量或 χ2(d1)\chi^2(d_1) 随机变量。我们证明该不等式对 d1{1,2,3,4}d_1\in\{1,2,3,4\}5d2N5\le d_2\in\mathbb{N} 成立。

关键词

引用

@article{arxiv.2305.13615,
  title  = {Variation comparison between the $F$-distribution and the normal distribution},
  author = {Ping Sun and Ze-Chun Hu and Wei Sun},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2305.13615},
  year   = {2023}
}