方差分配与夏普利值

受马科维茨均值-方差选择范式下投资组合效用分配问题的启发，我们提出了一种对$n$个可能相关的随机变量之和的方差的分配准则。该准则即夏普利值，需要将问题转化为合作博弈。夏普利值具有良好性质，但一般而言计算量大。本文的主要结果表明，在我们特定情况下，夏普利值具有非常简单且易于计算的形式。同一准则也用于分配$n$个随机变量之和的标准差，并提出了关于两博弈中值之间关系的猜想。