最大熵原理下的效用函数
统计力学
2008-12-10 v1 证券定价
摘要
我们运用最大熵原理研究平衡态下的经济系统，推导出市场财富的密度函数。该密度函数与用于保险定价的价格密度相同。随后推导了作出此密度函数风险规避参数的效用函数。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0402240,
title = {Utility Function from Maximum Entropy Principle},
author = {Amir H. Darooneh},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0402240},
year = {2008}
}
备注
6 pages, revtex4