效用函数估计：熵方法
统计金融
2009-11-13 v1 数据分析、统计与概率
摘要
当仅能获得关于决策者偏好的部分信息时，最大熵原理可用于赋予效用值。为了获得这样的效用值，有必要通过效用密度函数的概念在概率与效用之间建立类比。根据一些作者[Soofi (1990), Abbas (2006a) (2006b), Sandow et al. (2006), Friedman and Sandow (2006), Darooneh (2006)]的观点，最大熵效用解包含了一大族效用函数。在本文中，我们探索最大熵原理以估计风险厌恶型决策者的效用函数。
引用
@article{arxiv.0709.0591,
title = {Utility function estimation: the entropy approach},
author = {Andreia Dionisio and A. Heitor Reis},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0591},
year = {2009}
}
评论
9 pages, paper presented at APFA 6 conference