条件分布局部线性回归估计的一致收敛结果
计量经济学
2023-06-07 v2
摘要
本文考察条件分布函数 的局部线性回归（LLR）估计。我们推导了三个一致收敛结果：一致偏差展开、一致收敛速率以及一致渐近线性表示。上述结果中的一致性是关于 与 同时成立的，因此在局部多项式回归的文献中此前未被探讨。此类一致收敛结果在条件分布估计量作为半参数估计量第一阶段时尤为有用。我们通过两个例子展示了这些一致结果的有用性：关于 的随机等连续性条件，以及积分条件分布函数的估计。
引用
@article{arxiv.2112.08546,
title = {Uniform Convergence Results for the Local Linear Regression Estimation of the Conditional Distribution},
author = {Haitian Xie},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.08546},
year = {2023}
}