一类鞅的一致收敛率及其在非线性协整回归中的应用
统计理论
2014-02-06 v1 统计理论
摘要
针对一类鞅，本文提供了一个具有广泛适用性的一致收敛性框架。所施加的主要条件仅与鞅的条件方差有关，该条件对平稳混合时间序列、平稳迭代随机函数、Harris recurrent 马尔可夫链以及创新项为线性过程的 过程均成立。利用已建立的结果，本文研究了非线性协整回归模型中 Nadaraya-Watson 估计量的一致收敛性。我们的结果不仅提供了尖锐的收敛率，还提供了一致收敛成立的最优范围。本文还考虑了 Harris recurrent 马尔可夫链泛函的一致上下界估计，这些问题本身也具有独立意义。
引用
@article{arxiv.1402.0966,
title = {Uniform convergence rates for a class of martingales with application in non-linear cointegrating regression},
author = {Qiying Wang and Nigel Chan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.0966},
year = {2014}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/12-BEJ482 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)