TrendFolios：一种利用动量与趋势跟踪的多资产组合构建框架
综合经济学
2025-06-12 v1 经济学
摘要
我们设计了一个组合构建框架，并实施了一种利用跨多种资产类别和资产类别风险因子的动量与趋势跟踪信号的主动投资策略。我们量化了该策略的表现，以证明其在超过 22 年的时期内创造超越行业标准基准的超额收益，以及管理波动率和回撤风险的能力。
引用
@article{arxiv.2506.09330,
title = {TrendFolios: A Portfolio Construction Framework for Utilizing Momentum and Trend-Following In a Multi-Asset Portfolio},
author = {Joseph Lu and Randall R Rojas and Fiona C. Yeung and Patrick D. Convery},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.09330},
year = {2025}
}
备注
40 pages, 8 figures