迈向私有链上算法交易

尽管与交易 ERC-20 代币等加密资产相关的量化自动化已相对普遍，诸如 3Commas 和 Shrimpy 等服务为甚至普通加密交易者提供用户友好的网络驱动服务，但我们尚未看到链上交易作为一种现象的出现。我们假设，正如如今在某些指标上比传统交易所更受欢迎的去中心化交易所（DEXes）一样，去中心化金融（DeFi）领域的进程可能催生有吸引力的在线交易自动化选项。在本文中，我们提出 ChainBot，一种借助区块链技术创建算法交易机器人（bot）的方法。我们展示了如何将计算划分为链上与链下组件，从而在保留算法“秘方”的同时提供端到端完整性的某种保障。我们的系统通过审慎运用算法划分、零知识证明与智能合约得以实现。我们还展示了借助二层（L2）技术可使交易保持私密，这意味着算法参数难以被链上观察者恢复。与传统链下交易方法相比，我们的方法提供了更透明的流动性访问与更好的抗审查性。我们开发了一个样本 ChainBot 并在历史数据上训练，所得收益最高达买入持有策略的 2.4 倍，我们以该策略为基线。我们的测量显示，在 1000 次运行中，系统的端到端平均执行时间为 48.4 秒。我们证明交易频率并不显著影响收益率与夏普比率，这表明我们无需在每个区块都交易，从而显著节省 gas 费。在我们的实现中，投资 $1,000 的用户将赚取 $105，并花费 $3 的 gas；假设用户池为 1,000 名订阅者。