加密货币平台上的最优市场中性货币交易

本研究提出了一种多元配对交易中的新型套利方法，称为最优交易技术（OTT）。我们提出了一种方法，用于选择性地形成一个以加密货币为锚定的法定货币“桶”，以同时监控和利用交易机会。为了解决多个交易信号带来的量化冲突，设计了一种新颖的双目标凸优化公式，以平衡投资者在盈利能力和风险承受能力之间的偏好。我们理解加密货币具有显著的金融风险，因此该过程包括可调参数，如波动惩罚和行动阈值。在2020年至2022年加密货币市场（涵盖一轮强劲牛市后跟随一轮熊市）进行的实验中，OTT实现了15.49%的年化利润。此外，附录中详述的补充实验将OTT的适用性扩展到后COVID时期的其他主要加密货币，验证了模型在不同市场条件下的鲁棒性和有效性。该套利操作为交易提供了新视角，无需在套利期间进行外部做空或持有中间资产。作为警示，本研究承认加密货币投资的高风险性质，可能面临显著波动和潜在损失。