随时间与空间变化的 Copula

在本文中，我们回顾了关于动态 Copula 的现有文献，然后提出了一种随时间与空间变化的 n-copula。我们的方法利用了随机微分方程，并产生了一种能够捕捉多个 Markov 扩散过程之间依赖关系的动态 Copula。该模型适用于金融中的篮子衍生品定价，也可能适用于生物信息学和环境科学等其他领域。