基于 copula 构建具有指定边际与序列相关扩散模型的方法
概率论
2015-09-16 v2 统计方法学
摘要
本文研究决定扩散过程间时空变换存在的概率性质。我们证明两个扩散通过单调时空变换相关联，当且仅当它们共享相同的序列相关。扩散过程的序列相关通过其 copula 密度研究，并讨论了单调与非单调时空变换对 copula 密度的影响。这为我们提供了一种方法论，通过自由组合指定的边际行为与时间依赖结构来构建扩散模型。对易处理模型给出了 copula 密度的显式表达式。勾勒了在神经科学中的可能应用作为概念验证。
引用
@article{arxiv.1509.02319,
title = {A copula-based method to build diffusion models with prescribed marginal and serial dependence},
author = {Enrico Bibbona and Laura Sacerdote and Emiliano Torre},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.02319},
year = {2015}
}