COPAR——使用COPula自回归模型进行多元时间序列建模
统计方法学
2012-04-05 v3
摘要
多元时间序列分析是金融和经济等领域中的常见问题。经典工具是向量自回归模型，但这些模型仅限于线性和对称依赖关系的建模。我们提出了一种新的基于copula的模型，允许对序列内以及序列间的依赖关系进行非线性和非对称建模。该模型利用了仅由二元copula构建的vine copula的灵活性。我们描述了新模型的统计推断技术，并在三个相关应用中展示了其实用性：我们分析了宏观经济指标、电力负荷需求和债券组合收益率的时间序列。
引用
@article{arxiv.1203.3328,
title = {COPAR - Multivariate time series modeling using the COPula AutoRegressive model},
author = {Eike Christian Brechmann and Claudia Czado},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.3328},
year = {2012}
}
备注
arXiv admin note: extreme overlap with arXiv:1202.1998