概率分布散度的热力学评估与贝叶斯模型比较
统计方法学
2013-10-18 v2
摘要
在路径采样框架内，我们展示了诸如 Chernoff 信息之类的概率分布散度可以通过热力学积分进行估计。实施了针对不同 Hamiltonians 的 Boltzmann-Gibbs 分布，以推导沿路径的 tempered transitions，从而连接端点处的目标分布。在此视角下，一种几何方法是可行的，它能激发直觉并便于调整误差源。此外，这在贝叶斯模型评估中有直接应用。本文回顾了现有的边缘似然和 Bayes 因子估计量及其 stepping-stone 采样类比。我们提出了新的估计量，并引入了复合路径的使用。
引用
@article{arxiv.1308.6753,
title = {Thermodynamic assessment of probability distribution divergencies and Bayesian model comparison},
author = {Silia Vitoratou and Ioannis Ntzoufras},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.6753},
year = {2013}
}