多重周期相关时间序列的变多重带通周期块自助法
统计方法学
2025-07-10 v1 应用统计
摘要
本文提出了一种针对具有多重周期相关（MPC）成分的时间序列的新型块自助法，称为变多重带通周期块自助法（VMBPBB）。虽然过去的方法学进展允许对时间序列进行自助以保留某些相关性以及周期相关（PC）结构，但目前似乎缺乏足够或高效的方法来自助估计 MPC 时间序列估计量的采样分布。当前保留 PC 相关结构的方法对原始时间序列进行重采样，选择块大小以保留一个 PC 分量频率，同时不必要地对所有频率进行重采样。这破坏了其他频率处的 PC 分量。VMBPBB 使用带通滤波器分离每个 PC 分量，创建一组主要由单一分量组成的 PC 分量时间序列。VMBPBB 随后对每个 PC 分量时间序列（而非原始 MPC 时间序列）进行重采样，使用相应的块大小保留每个 PC 分量的相关结构。最后，VMBPBB 将 PC 分量自助结果聚合，形成 MPC 时间序列的自助法，成功保留了所有相关性。一项涵盖广泛不同 MPC 分量频率和信噪比的模拟研究表明，VMBPBB 几乎普遍优于未能对 MPC 时间序列进行带通滤波的现有方法。
引用
@article{arxiv.2502.07462,
title = {The Variable Multiple Bandpass Periodic Block Bootstrap for Time Series with Multiple Periodic Correlations},
author = {Edward Valachovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:2502.07462},
year = {2025}
}
备注
29 pages, 8 figures, 2 tables. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2402.03491