周期相关时间序列与可变带通周期块自助法

本研究引入了一种使用带通滤波器进行频率分离以重采样周期相关时间序列的新方法，称为可变带通周期块自助法，并检验了这种新方法的显著优势。虽然自助法允许通过有放回地重采样原始数据来估计统计量的抽样分布，而块自助法是一种用于相关时间序列数据的无模型重采样策略，但两者都无法保留周期相关时间序列中的相关性。现有的块自助法扩展有助于保留周期相关过程的关联结构，但存在缺陷和效率低下的问题。对包含通常在年度、日度或其他循环平稳过程中出现的周期性、季节性成分的时间序列数据进行分析，会受益于对这些成分的分离。可变带通周期块自助法使用带通滤波器将周期相关成分与其他不相关频率上的噪声等干扰分离开来。我们展示了一项模拟研究，证明了与先前用于周期相关时间序列的块自助法相比，可变带通周期块自助法几乎带来了普遍的改进。