用于无约束非线性优化的 q-Levenberg-Marquardt 方法
最优化与控制
2021-07-08 v1 数值分析
数值分析
摘要
q-Levenberg-Marquardt 方法是一种将 q-最速下降法与 q-Gauss-Newton 法相结合的迭代过程。当当前解远离正确解时，该算法表现为 q-最速下降法；否则表现为 q-Gauss-Newton 法。使用一个阻尼参数在这两种方法之间进行插值。q-参数用于逃离局部极小并在最优解附近加速搜索过程。
引用
@article{arxiv.2107.03304,
title = {The q-Levenberg-Marquardt method for unconstrained nonlinear optimization},
author = {Danijela Protic and Miomir Stankovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.03304},
year = {2021}
}