用于模拟马尔可夫链长轨迹的并行副本方法
数值分析
2015-08-24 v2
摘要
并行副本动力学最初由 A.F. Voter 开发，用于高效模拟亚稳态 Langevin 动力学的极长轨迹。我们提出了一种针对离散时间马尔可夫过程的类似算法。例如，这类马尔可夫过程自然产生于连续时间随机动力学的时间离散化。借助准平稳分布的性质，我们证明了我们的算法（在某种极限机制下）能够精确再现原始轨迹在亚稳态上粗粒化后的分布律。
引用
@article{arxiv.1401.4500,
title = {The parallel replica method for simulating long trajectories of Markov chains},
author = {David Aristoff and Tony Lelièvre and Gideon Simpson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.4500},
year = {2015}
}
备注
13 pages, 6 figures