金融网络的双曲几何
综合金融
2020-05-05 v2 物理与社会
摘要
基于2014年、2016年欧洲银行业压力测试及2018年透明度演习的数据，我们首次证明金融网络的潜在几何可由负曲率几何（即双曲几何）很好地表示。这使我们能将网络结构与 Papdopoulos 等人的 popularity-vs-similarity（流行度对相似性）模型相联系，该模型基于双曲几何的 Poincaré 圆盘模型。我们表明，该模型中“流行度”与“相似性”的潜在维度分别与系统重要性和银行系统的地理细分强烈相关。在2014至2018年的纵向分析中，我们发现单个银行的系统重要性保持相当稳定，而外围社区结构表现出更多（但仍属温和的）变异性。
引用
@article{arxiv.2005.00399,
title = {The hyperbolic geometry of financial networks},
author = {Martin Keller-Ressel and Stephanie Nargang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.00399},
year = {2020}
}
备注
corrected typo in author's name