向量自回归运动定律的一般解
计量经济学
2026-04-02 v4
摘要
我们提供了向量自回归运动定律所有解的集合的完整描述。每个解都被证明是三个分量之和，每个分量对应一种有向的时间流。一个分量从任意遥远的过去向前流动；一个分量从任意遥远的未来向后流动；一个分量从时间零点向外流动。这三个分量是通过对解应用三个互补的谱投影获得的，这些投影对应于根据自回归系数矩阵的特征值位于单位圆内部、外部还是上面来对其进行分离。我们建立了所有解的集合与初始条件的有限维空间之间的一一对应关系。
引用
@article{arxiv.2402.01966,
title = {The general solution to an autoregressive law of motion},
author = {Brendan K. Beare and Massimo Franchi and Phil Howlett},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.01966},
year = {2026}
}