审慎性在可能性与混合模型中最优配置的影响
投资组合管理
2018-05-31 v1 计算工程、金融与科学
摘要
本文研究两类投资组合选择模型：纯可能性模型，其中风险资产收益为模糊数；以及混合模型，其中加入了一个概率性背景风险。针对这两类模型，结合与模糊数相关的可能性矩以及投资者风险偏好指标（风险厌恶、审慎性），计算了最优配置的近似公式。
引用
@article{arxiv.1805.12066,
title = {The effect of prudence on the optimal allocation in possibilistic and mixed models},
author = {Irina Georgescu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.12066},
year = {2018}
}