包含条件与 AdapFail 算法

Krzysztof Latuszynski; Jeffrey S. Rosenthal

包含条件与 AdapFail 算法

统计计算 2013-12-31 v2

作者: Krzysztof Latuszynski , Jeffrey S. Rosenthal

摘要

这篇短文研究了自适应 MCMC 算法（即动态修改马尔可夫链更新概率的算法）的收敛性。我们聚焦于 \cite{roberts2007coupling} 中引入的包含条件（Containment condition）。我们表明，如果不满足包含条件，算法的表现将非常差。具体而言，以正概率，该自适应算法的渐近效率将低于任何非自适应遍历 MCMC 算法。我们将此类算法称为 \texttt{AdapFail}，并得出结论：不应使用它们。

关键词

自适应 MCMC 包含条件收敛性马尔可夫链遍历性渐近效率 AdapFail 算法

引用

@article{arxiv.1307.1799,
  title  = {The Containment Condition and AdapFail algorithms},
  author = {Krzysztof Latuszynski and Jeffrey S. Rosenthal},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1307.1799},
  year   = {2013}
}

备注

slight revision and with referees comments incorporated

包含条件与 AdapFail 算法

摘要

关键词

引用

备注

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