用列维稳定分布拟合金融时间序列的艺术
数据分析、统计与概率
2008-12-02 v1 物理与社会
统计金融
摘要
本文阐述一种用 -稳定分布拟合金融数据的流程。在运用所有可用方法评估分布参数后，可定性地选出最佳估计，并对此估计运行若干拟合优度检验，以定量评估其质量。结果表明，对于所考察的两个数据集(自 2000 年至今的 MIB30 与 DJIA)，对数收益的 -稳定拟合相当良好。
引用
@article{arxiv.physics/0608224,
title = {The art of fitting financial time series with Levy stable distributions},
author = {Enrico Scalas and Kyungsik Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0608224},
year = {2008}
}
备注
17 pages, 10 figures, 2 tables. Paper presented at the DDAP4 conference, Pohang, Korea, July 2006. Submitted to Journal of Korean Physical Society