非平稳金融资产的随机建模
统计金融
2017-05-04 v1 数据分析、统计与概率
摘要
我们用对数正态分布对非平稳量价分布进行建模，并收集其两个参数的时间序列。这两个参数的时间序列被证明是平稳且类马尔可夫的，因此可以用朗之万方程建模，这些方程直接由其数值序列导出。拥有对数正态参数的演化方程后，我们重构了量价分布一阶矩的统计，其与经验数据吻合良好。最后，所提出的框架具有足够的通用性，可用于研究其他研究领域（即生物学、医学和地质学）中的其他非平稳随机变量。
引用
@article{arxiv.1705.01145,
title = {Stochastic modelling of non-stationary financial assets},
author = {Joana Estevens and Paulo Rocha and Joao Boto and Pedro Lind},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.01145},
year = {2017}
}