基于期望分位数的风险度量的统计推断
统计理论
2016-09-21 v3 统计理论
摘要
期望分位数由 Newey 和 Powell (1987) 在线性回归模型的背景下引入。最近，Bellini 等人 (2014) 揭示期望分位数也可被视为合理的律不变风险度量。在本文中，我们证明了相应的统计泛函关于 -弱拓扑连续且适当地在函数意义上可微。借助这些正则性结果，我们可以推导非参数和参数统计模型中相应估计量的若干性质，如一致性、渐近正态性、自助法一致性和定性稳健性。
引用
@article{arxiv.1601.05261,
title = {Statistical inference for expectile-based risk measures},
author = {Volker Krätschmer and Henryk Zähle},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.05261},
year = {2016}
}