风险厌恶随机规划与动态优化中的期望分位数
最优化与控制
2023-03-08 v1
摘要
本文以动态和随机优化中的期望分位数（expectiles）为特色。期望分位数是一类风险泛函，表征为优化问题的最小化子。因此，它们享有各种独特的稳定性性质，可在风险厌恶管理、随机优化和最优控制中加以利用。本文给出了期望分位数与其他风险泛函的紧密关系，并探讨其在回归中的性质。进一步，我们将期望分位数扩展到动态框架。由此，它们允许在连续时间动态优化中纳入风险厌恶方面，以及Hamilton-Jacobi-Bellman方程的 risk averse 变体。
引用
@article{arxiv.2303.03522,
title = {Expectiles In Risk Averse Stochastic Programming and Dynamic Optimization},
author = {Rajmadan Lakshmanan and Alois Pichler},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.03522},
year = {2023}
}