修正少数者博弈生成时间序列的统计与多重分形性质
物理与社会
2010-08-24 v1 计算金融
摘要
本文对已知的多智能体模型——少数者博弈进行了修改，该模型旨在模拟金融市场中交易者的行为以及由此产生的抽象资源价格动态。该模型以软件形式实现。研究了修正版少数者博弈，以再现真实金融时间序列的基本性质。结果表明，该版本少数者博弈生成的价格时间序列具有波动率聚集、Levy分布和多重分形等性质。
引用
@article{arxiv.1008.3840,
title = {Statistical and Multifractal Properties of the Time Series Generated by a Modified Minority Game},
author = {Yu. A. Kuperin and M. M. Morozova},
journal= {arXiv preprint arXiv:1008.3840},
year = {2010}
}
备注
18 pages, 10 figures