Haezendonck-Goovaerts 保费原理的稳定性性质
数理金融
2020-08-13 v2 风险管理
摘要
我们研究了 Haezendonck-Goovaerts 保费原理在其自然定义域（即 Orlicz 空间）上的多种稳定性性质。我们证明此类原理总满足 Fatou 性质。这允许在不对参考 Orlicz 函数施加任何条件的情况下建立易处理的对偶表示。此外，我们证明 Haezendonck-Goovaerts 原理满足更强的 Lebesgue 性质当且仅当参考 Orlicz 函数满足所谓的 条件。我们还讨论了关于概率测度的 -弱收敛的（半）连续性性质。特别地，我们证明限制于相应 Young 类的 Haezendonck-Goovaerts 原理关于 -弱收敛总是下半连续的。
引用
@article{arxiv.1909.10735,
title = {Stability properties of Haezendonck-Goovaerts premium principles},
author = {Niushan Gao and Cosimo Munari and Foivos Xanthos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.10735},
year = {2020}
}