动态潜变量图自回归模型的稀疏加低秩辨识
统计方法学
2023-07-24 v1 系统与控制
系统与控制
摘要
本文关注具有动态潜变量的图自回归模型的辨识。潜变量的动态结构由矩阵多项式传递函数描述。考虑到观测变量间的稀疏交互与潜变量模型的低秩性质，构建了一个新的稀疏加低秩优化问题以辨识图自回归部分，随后使用迹近似与重加权核范数最小化求解。之后，利用迹范数凸规划方法从低秩谱分解中恢复潜变量动态。仿真例子用于说明所提方法的有效性。
引用
@article{arxiv.2307.11320,
title = {Sparse plus low-rank identification for dynamical latent-variable graphical AR models},
author = {Junyao You and Chengpu Yu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.11320},
year = {2023}
}