随机最优控制中的一些敏感性结果：拉格朗日乘子视角
最优化与控制
2014-04-07 v2
摘要
在本工作中，我们对一些参数化的随机最优控制问题提供了一阶敏感性分析。参数可以由随机过程给出。主要工具是随机 Pontryagin 原理弱形式中出现的伴随状态与状态方程相关的拉格朗日乘子之间的一一对应关系。
引用
@article{arxiv.1404.0586,
title = {Some sensitivity results in stochastic optimal control: A Lagrange multiplier point of view},
author = {Julio Backhoff and Francisco Silva},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.0586},
year = {2014}
}