若干多元不精确冲击模型 copula
概率论
2023-08-09 v1
摘要
二元不精确 copula 近来受到相当关注。然而，多元情形似乎仍是一块“空白”。自然应首先在由冲击模型导出的 copula 上检验这一思想，该类族在各种应用中可能最为有用。我们研究一类模型，其中部分冲击被假定为不精确的，并发展相应的 copula 集合。在 Marshall 情形下，我们得到相干的分布集合与相干的 copula 集合，其边界自然相互对应。其余两类多元不精确冲击模型导出的 copula，即 maxmin 与反射 maxmin (RMM) copula，情形则复杂得多，但我们仍能给出其性质。这些是本文的主要结果，作为该方向理论发展的第一步。此外，我们展开了此前尚未完成的二元不精确 RMM copula 理论。
引用
@article{arxiv.2008.07869,
title = {Some multivariate imprecise shock model copulas},
author = {David Dolžan and Damjana Kokol Bukovšek and Matjaž Omladič and Damjan Škulj},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.07869},
year = {2023}
}