序列依赖下极值理论的一些方面
统计理论
2007-11-01 v1 概率论
统计方法学
统计理论
摘要
值此 Laurens de Haan 70 寿辰之际，我们讨论了时间序列极值行为统计推断的两个方面，特别强调了他的重要贡献。首先，比较了直接边际尾部分析与基于残差分析的模型方法的表现。其次，以随机递推方程的解为例，讨论了极值指数作为序列极值依赖度量的重要性。
引用
@article{arxiv.0710.5879,
title = {Some aspects of extreme value theory under serial dependence},
author = {Holger Drees},
journal= {arXiv preprint arXiv:0710.5879},
year = {2007}
}
备注
to be published in Extremes