社会经济互动与商业景气指标的波动
统计力学
2007-05-23 v1
摘要
我们提出了一个随机模型，用于描述行业内个体对企业景气预期的互动形成过程。该模型的动机来自德国Ifo研究所（www.ifo.de）自1960年以来进行的一项商业景气调查。与该调查的数据结构一致，在我们的模型中，每个经济主体（企业经理）都关联一个具有三元素状态空间的随机变量，代表其可能的预期类型。有限群体中个体预期的演化随后被建模为一个具有主体间局部互动的时空随机过程。在我们的设定中，主体间互动的适当结构被证明可由Blume-Capel型的Festinger函数（在物理学中称为能量函数或哈密顿量）提供。通过蒙特卡洛模拟，我们获得了模型中持有每种预期类型的主体比例的时间序列。我们发现，我们的模型再现了从德国商业景气数据中获得的经验时间序列的一些普遍特征，特别是突然出现的大幅但罕见的波动。在我们的模型中，这种波动表现为宏观状态之间的自发相变。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0312511,
title = {Socioeconomic Interaction and Swings in Business Confidence Indicators},
author = {Martin Hohnisch and Sabine Pittnauer and Sorin Solomon and Dietrich Stauffer},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0312511},
year = {2007}
}
备注
13 pages econophysics including all figures