多元正则变分与Hüsler-Reiss Pareto分布的简单模型
统计方法学
2017-12-27 v1
摘要
我们通过强调多元正则变分与多元Breiman引理，重新审视多元极值理论建模。这使我们能够在一个简单框架中恢复最流行的多元极值分布，例如logistic、负logistic、Dirichlet、extremal-t与Hüsler-Reiss模型。在论文的第二部分，我们聚焦于Hüsler-Reiss Pareto模型及其令人惊讶的指数族性质。在对该指数族结构进行深入研究后，我们关注极大似然估计。我们还考虑了具有不同尾部指数的广义Hüsler-Reiss Pareto模型，以及用于区分常尾部指数与变尾部指数的似然比检验。
引用
@article{arxiv.1712.09225,
title = {Simple models for multivariate regular variations and the H\"usler-Reiss Pareto distribution},
author = {Zhen Wai Olivier Ho and Clement Dombry},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.09225},
year = {2017}
}