用签名矩刻画随机过程律
统计理论
2022-09-16 v2 概率论
机器学习
统计理论
摘要
向量值随机变量的矩序列可以刻画其律。我们通过使用所谓的鲁棒签名矩，研究路径值随机变量（即随机过程）的类似问题。这使我们能够推导出一种最大均值差异类型的度量用于随机过程律，并研究它在随机过程律空间上诱导的拓扑。该度量可使用签名核进行核化，从而能够高效计算。作为一个应用，我们提供了一个针对随机过程律的非参数两样本假设检验。
引用
@article{arxiv.1810.10971,
title = {Signature moments to characterize laws of stochastic processes},
author = {Ilya Chevyrev and Harald Oberhauser},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.10971},
year = {2022}
}
备注
42 pages. Restructured the text, changed experiments in final section. To appear in Journal of Machine Learning Research