基于签名的真实世界经济情景验证
统计金融
2024-04-12 v3 概率论
统计理论
统计理论
摘要
受保险应用驱动，我们提出一种用于验证真实世界经济情景的新方法。该方法基于 Chevyrev 与 Oberhauser（2022）发展的统计检验，并依赖于签名与最大均值距离的概念。该检验可判断两组随机过程路径样本是否来自同一分布。我们的贡献在于将该检验应用于具有不同路径性质（Hölder 正则性、自相关性、机制切换）的多种随机过程，这些过程对股价与股票波动率以及通胀的建模具有精算应用相关性。
引用
@article{arxiv.2208.07251,
title = {Signature-based validation of real-world economic scenarios},
author = {Hervé Andrès and Alexandre Boumezoued and Benjamin Jourdain},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.07251},
year = {2024}
}