外汇网络的符号与振幅表示
统计金融
2010-07-14 v1
摘要
我们将 41 种货币（包括黄金）的汇率收益分解为其符号和振幅分量。然后，我们将所有以同一种货币为基准的汇率归为一组，独立地为每组构建最小生成树，并分析这些树的性质。我们表明，就核心网络结构而言，符号和振幅时间序列具有相似的相关性质。然而，存在有趣的边缘差异，这可能为观察外汇动态提供新的视角。
引用
@article{arxiv.0911.3045,
title = {Sign and amplitude representation of the forex networks},
author = {Sylwia Gworek and Jaroslaw Kwapien and Stanislaw Drozdz},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.3045},
year = {2010}
}
备注
Article based on talk by S. Gworek given at FENS'08 Conference, Rzeszow, Poland