短程与长程依赖：基于分数阶迭代 Ornstein--Uhlenbeck 过程的假设检验
统计理论
2021-12-22 v1 统计方法学
统计理论
摘要
在本工作中，基于分数阶迭代 Ornstein-Uhlenbeck 过程族，我们提出一种新的假设检验以对比时间序列中的短记忆与长记忆。该过程族包含短记忆与长记忆过程，并具有以短记忆过程逼近长记忆过程的能力。基于其参数估计量的渐近结果，我们将给出该检验并展示其实现方式。此外，我们将展示在短记忆与长记忆情景下与其他广泛使用的检验的比较。主要结论是，该新检验在零假设下具有最佳表现，并在某些备择假设下拥有最大功效。
引用
@article{arxiv.2112.10958,
title = {Short range vs long range dependence. An hyppothesis test based on Fractional Iterated Ornstein--Uhlenbeck processes},
author = {Juan Kalemkerian and Andrés Sosa},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.10958},
year = {2021}
}
备注
22 pages, 5 figures