单调均值-方差投资组合配置的次鞅理论
数理金融
2020-06-23 v4 投资组合管理
摘要
我们在一般半鞅模型中研究单调均值-方差偏好的动态最优投资组合配置。借助该领域的新结果，我们重访了 Cui、Li、Wang 和 Zhu（2012，MAFI）的工作，并完整刻画了在何种情形下可以拨出非负现金流，同时提升剩余财富的均值-方差效率。本文首次分析了夏普比率的单调包，并强调了其与当前问题的相关性。
引用
@article{arxiv.1903.06912,
title = {Semimartingale theory of monotone mean--variance portfolio allocation},
author = {Aleš Černý},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.06912},
year = {2020}
}
备注
(v4) updated bibliography