多重分形随机游走中的无标度雪崩
数据分析、统计与概率
2009-11-13 v1 物理与社会
统计金融
摘要
雪崩或类雪崩事件在许多复杂系统的动力学行为中经常被观察到,这些系统涵盖太阳耀斑、地壳动力学、交通流乃至金融市场。自组织临界性(SOC)是能够解释这种间歇性充放电行为的最流行理论之一。尽管已有大量理论工作,但针对 SOC 的实证检验仍处于起步阶段。在本文中,我们讨论一个常见问题,即在缺乏关于底层系统大量信息的情况下,如何从简单的时间序列中揭示 SOC。作为工作示例,我们使用一种最初被提出作为股市动力学模型的多重分形随机游走的改进版本。研究表明,尽管缺乏 SOC 的典型要素,但仍存在与许多物理系统类似的雪崩式动力学。一方面,这些结果证实了级联模型在表征类湍流现象中的相关性;另一方面,它们也提出了关于当前从时间序列分析推断 SOC 的可靠性状况的问题。
引用
@article{arxiv.0705.4329,
title = {Scale-free avalanches in the multifractal random walk},
author = {M. Bartolozzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.4329},
year = {2009}
}
评论
9 pages, 13 figures. In press: European Physical Journal B